Trading System Programmierung

Learn Quant skills Wenn Sie ein Händler oder ein Investor sind und eine Reihe von quantitativen Handelsfähigkeiten erwerben möchten, sind Sie an der richtigen Stelle. Der Handel mit Python-Kurs wird Ihnen die besten Werkzeuge und Praktiken für quantitative Handelsforschung, einschließlich Funktionen und Skripte von Experten quantitative Händler geschrieben. Der Kurs bietet Ihnen maximale Wirkung für Ihre investierte Zeit und Geld. Es konzentriert sich auf die praktische Anwendung der Programmierung auf den Handel anstelle der theoretischen Informatik. Der Kurs zahlt sich schnell aus, indem Sie Zeit in der manuellen Verarbeitung von Daten sparen. Sie verbringen mehr Zeit mit der Recherche Ihrer Strategie und der Umsetzung profitabler Geschäfte. Kursübersicht Teil 1: Grundlagen Sie lernen, warum Python ein ideales Instrument für den quantitativen Handel ist. Wir beginnen mit der Einrichtung einer Entwicklungsumgebung und stellen Ihnen dann die wissenschaftlichen Bibliotheken vor. Teil 2: Handhabung der Daten Erfahren Sie, wie Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Yahoo Finance, CBOE und anderen Websites erhalten. Lesen und Schreiben mehrerer Datenformate einschließlich CSV - und Excel-Dateien. Teil 3: Forschungsstrategien Erlernen Sie, PL und begleitende Leistungsmetriken wie Sharpe und Drawdown zu berechnen. Aufbau einer Trading-Strategie und Optimierung ihrer Performance. Mehrere Beispiele von Strategien werden in diesem Teil diskutiert. Teil 4: Going live Dieser Teil ist um Interactive Brokers API zentriert. Sie erfahren, wie Sie Echtzeit-Bestandsdaten erhalten und Live-Aufträge abgeben können. Viele Beispiel-Code Das Kursmaterial besteht aus Notebooks, die Text zusammen mit interaktivem Code wie diesem enthalten. Sie können lernen, indem Sie mit dem Code interagieren und es zu Ihren eigenen Vorlieben ändern. Es wird ein guter Ausgangspunkt für das Schreiben Ihrer eigenen Strategien Während einige Themen ausführlich erklärt werden, um Ihnen helfen, die zugrunde liegenden Konzepte zu verstehen, in den meisten Fällen müssen Sie nicht einmal Ihre eigenen Low-Level-Code schreiben, weil der Unterstützung durch bestehende offen - Bibliotheken. TradingWithPython Bibliothek kombiniert viel der Funktionalität, die in diesem Kurs als eine gebrauchsfertige Funktionen und wird im gesamten Kurs verwendet werden. Pandas wird Sie mit all der schweren Leistung, die in Daten knirscht. Der gesamte Code ist unter der BSD-Lizenz zur Verfügung gestellt, so dass seine Verwendung in kommerziellen Anwendungen Kursbewertung Ein Pilot des Kurses wurde im Frühjahr 2013 statt, das ist, was die Schüler zu sagen: Matej gut gestalteten Kurs und gute Trainer. Auf jeden Fall lohnt sich der Preis und meine Zeit Lave Jev offensichtlich kannte seine Sachen. Tiefe der Abdeckung war perfekt. Wenn Jev läuft etwas wie dieses wieder, Ill der erste sein, um sich anzumelden. John Phillips Ihr Kurs hat mir wirklich einen Sprung gestartet python für die Bestandsanalyse. Trading System Programmierung Changelog für Version 10 Server-Side Backtests Die Implementierung der serverseitigen Backtesting verbesserte Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit und bereitet auch die Anwendung für automatische Handelssysteme eingeführt In Version 10. Der Übergang zum automatischen Handel erforderte die Modifikation einiger vorhandener Anweisungen und Hinzufügung neuer Anweisungen, die auf dieser Seite skizziert sind. Hinweise zur Kompatibilität des Codes zwischen Version 9.2 und 10: Wenn Sie Anleitungen in Ihren Handelssystemcodes haben, die nicht mit Version 10 kompatibel sind, werden diese Anweisungen beim ersten Start von Version 10 mit kompatiblen Anweisungen ersetzt Überprüfen Sie Ihre Handelssystemcodes beim ersten Start von Version 10. Die Liste der Anweisungen, die in Version 10 entfernt oder geändert wurden, wird am Ende dieses Änderungsprotokolls aufgelistet. Beispiel: Der Befehl PreviousTrade (1) wird durch PositionPerf (1) ersetzt. PositionPerf ist der neue Befehl, der "PreviousTrade" ersetzt und das Gleiche tut. Die Anweisungen Buy 10 Capital werden durch Buy 1 Share ersetzt. Der Befehl Capital wurde in Version 10 entfernt. Hinweis zum Speichern von Code in Version 9.2 und 10: Änderungen, die Sie an Ihrem Code in Version 10 vornehmen, werden nicht auf Version 9.2 übertragen. Änderungen, die Sie an Ihrem Code in Version 9.2 vornehmen, nachdem Version 10 auf Ihrem Konto verfügbar ist, werden nicht auf Version 10 übertragen. Programmierung von Schnittstellenänderungen Das Programmierfenster wurde neu gestaltet, damit Sie ein Handelssystem backtest oder es für den automatischen Handel in ProOrder vorbereiten können. Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung der Kompatibilität mit dem automatischen Handel müssen nun Stopps, Ziele und Auftragsverwaltungsparameter (wie CumulateOrders und NoCashUpdate) im Code definiert werden. Die Auftragsverwaltungsparameter von bereits existierenden Handelsstrategien werden beim ersten Start auf die Version 10 übertragen. Neues Assistenten-Erstellungsfenster: Es ist weiterhin möglich, die Bedingungen Ihres Handelssystems und Ihre Stopps im Assistenten-Erstellungsmodus einfach zu definieren. Sobald Ihre Bedingungen definiert sind, klicken Sie aufGenerate codequot. Neuerstellung durch Programmierfenster: Wenn Sie mit Hilfe der assistierten Erzeugung Ihren Code erzeugt haben, wird er im Programmierfenster angezeigt. Alle Stopp - und Zielstufen, die Sie mit assistierter Erstellung definiert haben, werden direkt in den Code aufgenommen. Das Programmierfenster verfügt über mehrere Erweiterungen, darunter: Anwesenheit von Zeilennummern für eine einfachere Codebearbeitung Verbesserte Funktion quotInsert functionquot, die für jede Funktion mit Beispielen, einschließlich der neu hinzugefügten Funktionen, Hilfetexte zur Verfügung stellt. Neue Tastenkombinationen wie Rückgängig (Ctrl Z). Wiederholen (Ctrl Y), Kopieren (Ctrl C), Einfügen (Strg V) und Suchen Ersetzen (Strg F). Neue Anweisungen Neue Konstanten TickSize. TickSize des Instruments (kleinste Einheit der Variation des Preises). Beispiel: 0,5 für Dax Zukunft. PointSize oder PipSize. Größe eines Punktes oder einer Größe eines Pip. Beispiel: 1 Für Dax Future. PipValue oder PointValue. Wert eines Punktes in der Währung des Instruments. Beispiel: 25 für Dax Zukunft. Neue Statusvariablen PositionPreis. Durchschnittlicher Eintrittspreis der derzeit offenen Position ohne Maklergebühren. StrategyProfit n. Gewinne oder Verluste seit Beginn des Handelssystems seit dem engen n Bars vor. Geänderte Statusvariablen TradeIndex (n). Index der Leiste, wo die n. Letzte Bestellung platziert wurde. Dies ersetzt die vorherige Anweisung ENTRYINDEX n TradePrice (n). Preis der Ausführung der n-ten letzten Bestellung (Ein - oder Ausgang). Dadurch wird die vorherige Anweisung ENTRYQUOTE n PositionPerf (n) ersetzt. Gewinne oder Verluste in der letzten Position ohne Maklergebühren. Dies ersetzt die vorherige Anweisung PreviousTrade (n) Neue Parameter, die am Anfang des Codes DefParam definiert werden können. Hier können Sie Parameter definieren. Siehe die folgenden Anleitungen für Beispiele. Defparam-Anweisungen müssen in den ersten Zeilen des Codes platziert werden. CumulateOrders. Ermöglicht es, eine Positionsgröße hinzuzufügen, sobald sie geöffnet wurde. Diese Anweisung ist standardmäßig true. Beispiel: Defparam CumulateOrders False Wenn Sie die Anweisungen zum Setzen eines Stopverlustes, eines nachfolgenden Stopps oder eines Gewinnziels mit aktivierten Cumulate-Aufträgen verwenden, wird der Pegel basierend auf Ihrem durchschnittlichen Einstiegspreis berechnet und bei jeder Änderung der position039s-Menge neu berechnet. PreloadBars. Mit diesem Parameter können Sie die maximale Anzahl der vor dem Start eines Handelssystems vorgespeicherten Balken für die Vorberechnung der im System verwendeten Indikatoren festlegen. Standardmäßig ist dieser Parameter gleich 200. Beispiel: Defparam PreloadBars 500 NoCashUpdate. Dieser Parameter ist standardmäßig deaktiviert und darf nur für Backtesting verwendet werden. Wenn aktiviert, bedeutet dies, dass das Anfangskapital des Handelssystems nicht mit Gewinnen und Verlusten aktualisiert wird. Beispiel: Defparam NoCashUpdate True FlatBefore HHMMSS und FlatAfter HHMMSS. Machen ein Handelssystem flach und blockieren alle Eintrag Bestellungen vor nach einer bestimmten Zeit. MinOrder n und MaxOrder p. Blockieren Sie alle Aufträge, deren Menge unter n oder über p liegt. Neue Handelssystembefehle QUIT. Stoppen Sie das Handelssystem, schließen Sie alle Positionen des Systems und löschen Sie alle ausstehenden Aufträge des Systems. SET ZIELGEWINNUNG x. Setzen Sie ein Gewinnziel, um die Position x Einheiten vom Positionseingangspreis zu schließen. SET TARGET pPROFIT x. Setzen Sie ein Gewinnziel, um die Position x Punkte vom Positionseingangspreis zu schließen. SET ZIELGEWINNUNG x. Setzen Sie ein Gewinnziel, um die Position zu schließen, wenn der Gewinn x erreicht. Beispiel: SET TARGET PROFIT 2 setzt ein Gewinnziel von 2. SET TARGET PROFIT x. Platzieren Sie einen Gewinnzielauftrag von x Euro oder (Währung des Instruments). SET STOP LOSS drücken. Setzen Sie einen Stop, um die Position x Einheiten aus dem Positionspreis zu schließen. SET STOP p VERLUST x. Setzen Sie einen Stopp, um die Position x Punkte von der Position Eintrag Preis zu schließen. SET STOP LOSS drücken. Setzen Sie einen Stop-Loss, um die Position zu schließen, wenn der Verlust x erreicht. SET STOP LOSS drücken. Setzen Sie einen Stop-Loss, um die Position zu schließen, wenn der Verlust x Euro oder (Währung des Instruments) erreicht. SET STOP SPANNUNG y. Legen Sie einen Nachlauf von y Punkten fest. EINSTELLEN p TRAILING y. Legen Sie einen Nachlauf von y Punkten fest. SET STOP SPANNUNG y. Einen Nachlauf von y setzen. SET STOP SPANNUNG y. Legen Sie einen Endanschlag von y Euro oder (Währung des Instruments) fest. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust wird an x ​​Einheiten aus dem Positionseintrittspreis platziert, und er wird zu einem nachlaufenden Stopp von y Einheiten, wenn das hintere Stoppniveau dem aktuellen Preis näher ist als das Stopverlustniveau. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust wird an x ​​Einheiten aus dem Positionseingangspreis platziert und er wird zu einem nachlaufenden Stopp von y oder Euro (Währung des Instruments), wenn der hintere Stopppegel dem aktuellen Preis näher ist als der Stoppverlustpegel. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust wird an x ​​Einheiten von dem Positionseintrittspreis platziert, und er wird zu einem nachlaufenden Stopp von y, wenn der nachfolgende Stopppegel dem aktuellen Preis näher ist als der Stopverlustpegel. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust von x oder Euro (Währung des Instruments) wird platziert, und es wird ein nachlaufender Stopp von y-Einheiten, wenn der nachfolgende Stopppegel dem aktuellen Preis näher ist als der Stoppverlustpegel. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stop-Verlust von x oder Euro (Währung des Instruments) wird platziert, und es wird zu einem nachlaufenden Stopp von y oder Euro (Währung des Instruments), wenn das hintere Stoppniveau näher am aktuellen Preis liegt als das Stoppdämpfungsniveau. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust von x oder Euro (Währung des Instruments) wird platziert, und es wird ein nachlaufender Stopp von y, wenn das hintere Stoppniveau näher zum aktuellen Preis als dem Stoppverlustpegel wird. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust von x wird platziert, und er wird zu einem nachlaufenden Stopp von y-Einheiten, wenn der nachfolgende Stopppegel dem aktuellen Preis näher ist als der Stoppverlustpegel. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust von x wird platziert und er wird zu einem nachlaufenden Stopp von y oder Euro (Währung des Instruments), wenn das hintere Stoppniveau näher zum aktuellen Preis als dem Stoppverlustpegel ist. SET STOP LOSS x SPANNUNG y. Ein Stoppverlust von x wird platziert, und er wird zu einem nachlaufenden Stopp von y, wenn der nachfolgende Stopppegel dem aktuellen Preis näher ist als der Stoppverlustpegel. ROUNDEDUP oder ROUNDEDDOWN. Rund um eine Menge von Wertpapieren zu kaufen oder verkauft werden, nach oben oder unten, wenn die Menge in bar definiert ist (nur Aktien). Beispiel: KAUFEN 1000 CASH RUNDEN AUF DEM MARKT Brokergebühren werden nicht für jede Berechnung von Stop - oder Gewinnzielniveaus berücksichtigt. Nur ein quotSet Stopquot und ein quotSet Targetquot-Befehl können zu einem Zeitpunkt für einen bestimmten Code aktiv sein. Wenn aufeinander folgende quotSet Stopquot - oder quotSet Targetquot-Befehle im selben Code vorhanden sind, ersetzt der letzte Befehl den vorherigen Befehl. Es ist möglich, feste und nachfolgende Stopps mit einem einzigen QuoteSet Stopquot-Befehl zu kombinieren, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Nähere Informationen hierzu finden Sie im aktualisierten Handbuch der Handelssysteme. Es ist möglich, QuotSet Stopquot-Befehle innerhalb der bedingten quotIfquot-Befehle zu verwenden, um verschiedene Arten von Stopps unter verschiedenen Bedingungen festzulegen. Syntaxänderung für absolute Stopps und Limits Die Anweisung SET STOP ltpricegt wurde entfernt. Es ist möglich, eine der folgenden Anweisungen an ihrer Stelle zu verwenden. VERKAUF AM ltpricegt STOP, EXITSHORT AM ltpricegt STOP. Die Anweisung SET LIMIT ltpricegt wurde entfernt. Es ist möglich, eine der folgenden Anweisungen an ihrer Stelle zu verwenden. VERKAUF AM ltpricegt LIMIT, EXITSHORT AT ltpricegt LIMIT. Die in diesem Abschnitt genannten Aufträge arbeiten genauso wie BUYSELLSHORT ltquantitygt SHARES AT ltpricegt LIMITSTOP. Sie sind standardmäßig für eine Leiste gültig, es ist jedoch möglich, die Gültigkeit zu ändern (weitere Informationen finden Sie im Handbuch). Entfernte Anweisungen Anweisungen zum Kauf oder Verkauf eines Prozentsatzes des Kapitals oder der Liquidität: Automatische Handelssysteme, die mit ProOrder ausgeführt werden, haben keinen festgelegten Betrag an Anfangskapital oder Liquidität, die jedem zugewiesen sind. Sie steuern stattdessen die maximale Belichtung durch Begrenzung der Positionsgröße. Infolgedessen wurden die folgenden Anweisungen entfernt: Diese Anweisungen sollten mit Anweisungen ersetzt werden, um spezifische Beträge zu kaufen oder zu verkaufen. Beispiel: KAUF 1 VERTRAG oder VERKAUF 1 VERTRAG oder SELLSHORT 1 VERTRAG oder EXITSHORT 1 VERTRAG Für Aktien ist es möglich, Beträge zum Kauf oder Verkauf in bar zu definieren, wobei die Vermittlungsgebühren ausgeschlossen sind. Beispiel: KAUFEN 1000 CASH RUNDEDDOWN AUF MARKET Anleitung zum Kauf oder Verkauf zu Preisen, die zum Zeitpunkt der Bestellung nicht bekannt sind: Market Orders können nur ausgeführt werden, wenn eine Bedingung am Ende einer Bar überprüft wird. Der Preis, der in diesem Fall erhalten wird, ist der beste verfügbare Preis an den folgenden bar039s geöffnet. Es ist nicht möglich, an der aktuellen bar039s schließen zu kaufen, oder an today039s oder einem zukünftigen day039s nah. Infolgedessen wurden die folgenden Anweisungen entfernt: Die Anweisung "Kauf 1 Anteil am Markt" kauft standardmäßig beim Öffnen des nächsten Taktes, nachdem die Bedingung erfüllt ist. Es ist auch möglich, den Befehl "NextBarOpen" zu verwenden. Die Anweisung Kauf 1 Anteil am Markt TomorrowOpen quot kann verwendet werden, um einen Kauf zu Marktpreisauftrag am offenen des nächsten Handelstages zu platzieren. Variable, die einen zum Zeitpunkt der Bestellung unbekannten Preis enthält: Die Variable OpenOfNextBar quot enthält den Eröffnungskurs der Bar nach der aktuellen. Diese Variable wurde entfernt, weil es unmöglich ist, diesen Preis in einer automatischen Handelssituation zu kennen. Diese Anweisung sollte nicht mit dem "NextBarOpen" - Zeichen verwechselt werden, das eine Anweisung ist, die verwendet werden kann, um eine Bestellung zum Eröffnungskurs der nächsten Leiste zu platzieren, und ist weiterhin verfügbar, wie im letzten Abschnitt gezeigt. Für eine vollständige Übersicht über alle Anweisungen, überprüfen Sie die aktualisierte Trading Systems Handbuch. Finanzmathematik und Modellierung II (FINC 621) ist ein Absolvent Ebene Klasse, die derzeit angeboten wird an der Loyola University in Chicago während des Winters. FINC 621 erforscht Themen der quantitativen Finanzierung, Mathematik und Programmierung. Die Klasse ist praktischer Natur und besteht sowohl aus einer Vorlesung als auch aus einer Laborkomponente. Die Labore verwenden die Programmiersprache R und die Studierenden sind verpflichtet, ihre einzelnen Aufgaben am Ende jeder Klasse einzureichen. Das Ziel von FINC 621 ist es, den Studierenden praktische Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie einfache Handlungsstrategien erstellen, modellieren und analysieren können. Einige nützliche R-Links Über den Instructor Harry G. ist ein älterer quantitativer Trader für ein HFT-Handelsunternehmen in Chicago. Er hält einen master8217s Grad in der Elektrotechnik und ein master8217s Grad in der Finanzmathematik von der Universität von Chicago. In seiner Freizeit unterrichtet Harry einen Graduiertenkurs in Quantitative Finance an der Loyola University in Chicago. Er ist auch der Autor des quantitativen Handels mit R.